باند بولینگر چیست؟ بهترین تنظیمات + استراتژی‌های معاملاتی
باند بولینگر را می‌توانیم یکی از جذاب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بدانیم. برخلاف ظاهر شاید ترسناکی که دارد، به‌راحتی اعمال می‌شود و یادگیری آن بسیار آسان است.
ما این مقاله را برای شما آماده کرده‌ایم تا با بولینگر باند، اجزای آن، بهترین تنظیمات و روش معامله با این اندیکاتور، آشنا شوید.
اگر شما هم می‌خواهید با روش صحیح استفاده از این اندیکاتور آشنا شوید، پس همراه ما باشید.
مطالبی که می‌خواهیم در این مقاله یاد بگیریم:
- باند بولینگر، در کدام بازارهای معاملاتی بیشترین کاربرد را دارد؟
- چگونه بهترین تنظیمات را به بولینگر باند اعمال کنیم؟
- چگونه هشدار تغییر روند با باند بولینگر را دریافت کنیم؟
با فرانش در این مقاله همراه باشید.
شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود برای یادگیری را از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.
باند بولینگر چیست؟
باند بولینگر (Bollinger Band)، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و یک اندیکاتور روندنما است.
Bollinger Band، به معنای انحراف معیار یا واریانس است و توسط جان بولینگر (John Bollinger)، تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای، در دهه 1980 میلادی، ارائه شد.
باندهای بولینگر، نوسانات بازار را اندازه می‌گیرند و شرایطی را که در آن بازار در وضعیت بیش‌فروش یا بیش‌خرید قرار دارد، شناسایی می‌کنند. می‌توانیم بگوییم که باندهای بولینگر، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند.
چگونه از باند بولینگر استفاده کنیم؟
- باندهای بولینگر، می‌توانند برای تعیین چگونگی روند صعودی یک دارایی استفاده شوند.
همچنین نقاطی را که روند تغییر می‌کند یا قدرت خود را از دست می‌دهد، به ما نشان می‌دهد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به‌طور منظم به باند بالایی برخورد می‌کند. زمانی که قیمت به باند بالایی برخورد می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت از این باند هم بالاتر می‌رود و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای تصمیمات خرید خود، استفاده کنند.
- باندهای بولینگر می‌توانند برای تعیین قدرت ریزش قیمت یک دارایی، استفاده شوند.
همچنین می‌توانند زمانی را که به‌طور بالقوه قیمت در آستانه تغییر روند قرار دارد، نشان دهند. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که فروش دارایی، قدرت زیادی دارد. اما اگر قیمت در باند پایینی حرکت کند یا از برخورد به آن ناکام بماند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی، درحال از دست دادن قدرت خود است.
کاربرد اندیکاتور باند بولینگر
اندیکاتور بولینگر باند، در همه بازارهای معاملاتی قابل استفاده است.
از آن‌جایی که در برخی از بازارهای سرمایه محدوده نوسان قیمت وجود ندارد، باند بولینگر در بازارهایی که محدوده نوسان قیمت ندارند، مانند بازار فارکس، بسیار کاربردی است.
این اندیکاتور، با استفاده از اطلاعاتی که از قیمت‌های گذشته‌ی بازار به دست می‌آورد، با دقت بالایی، حرکت بعدی بازار را برای ما شناسایی می‌کند و می‌گوید که کندل بعدی، در چه محدوده‌ای قرار می‌گیرد. با این که وظیفه اصلی بولینگر باند سیگنال‌دهی نیست، اما می‌توانیم از آن برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی، استفاده کنیم.
باندها در این اندیکاتور، در شناسایی شروع یک روند و پایان آن، به ما کمک می‌کنند. این ویژگی، Bollinger Bands را به یک اندیکاتور چندکاربرده تبدیل می‌کند.
دوره‌های مرتبط در فرانش
اجزای باند بولینگر
اندیکاتور باند بولینگر، از 3 جز تشکیل می‌شود:
- باند بالایی (سقف)
- خط میانی (یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) است)
- باند پایینی (کف)
باندهای بالایی و پایینی، مقدار نوسانات یا درجه تغییر قیمت را در طی زمان مشخصی، اندازه‌گیری می‌کنند. به این دلیل که باندها میزان تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرند، باندها به صورت خودکار، با تغییر وضعیت بازار، تنظیم می‌شوند.
با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت در بازار، باندها از یکدیگر دور می‌شوند و فاصله می‌گیرند. هرچه‌قدر باندها فاصله بیشتری داشته باشند، نوسان بیشتر است.
افزودن اندیکاتور باند بولینگر
برای افزودن اندیکاتور باند بولینگر، در نرم‌افزارهای معاملاتی، به روش زیر عمل می‌کنیم:
- درج (Insert)
- اندیکاتورها (Indicators)
- اندیکاتورهای روندی (Trends)
- Bollinger Bands
تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند
پس از افزودن بولینگر باند، در قسمت تنظیمات، با 3 قسمت روبه‌رو می‌شویم:
- تناوب (Period)
- انحرافات (Deviations)
- اعمال به (Apply to)
1. تناوب
تناوب، به تعداد میله‌ها یا کندل‌هایی که اندیکاتور باند بولینگر از آن‌ها میانگین می‌گیرد، گفته می‌شود.
در اکثر برنامه‌های معاملاتی، تناوب روی 20 قرار می‌گیرد. این دوره تناوب، برای اکثر معامله‌گران، خوب عمل می‌کند. اما شما می‌توانید پس از این که در استفاده از باند بولینگر تجربه کسب کردید، دوره‌های تناوب متفاوتی را امتحان کنید تا به ساختار موردنظر خود دست یابید. در بازار فارکس، می‌توانیم تناوب را روی 40 هم قرار دهیم.
جان بولینگر، یک تناوب بهینه و مناسب را بین 20 تا 21 پیشنهاد کرده است. او هشدار داده که تناوب‌های کمتر از 10، نتایج خوبی را ارائه نمی‌دهند.
2. انحرافات
با قراردادن اعداد مختلف در قسمت انحرافات، مقدار خروجی نمودار قیمت (یا کندل‌ها) از خطوط سقف یا کف باند بولینگر هم تغییر می‌کند.
با کاهش مقدار عدد در بخش انحرافات، کندل‌ها، بیشتر از خطوط باند بولینگر خارج می‌شوند.
باندهای بالایی و پایینی هم به‌طور پیش‌فرض، با 2 انحراف معیار از میانگین متحرک، حرکت می‌کنند.
3. اعمال به
در این قسمت، با انتخاب یکی از گزینه‌ها، به باند بولینگر می‌گوییم، که داده‌های خود را از کدام بخش قیمت در بازار، دریافت کند.
برای مثال با انتخاب گزینه Close، باند بولینگر از داده‌های قیمت بسته‌شدن برای میانگین گرفتن، استفاده می‌کند.
پیشنهاد می‌شود در این بخش، گزینه Typical Price را انتخاب کنیم. با این روش، بولینگر باند برای میانگین گرفتن، از همه قسمت‌های یک کندل، استفاده می‌کند.
بهترین تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند
بهترین تنظیمات برای باند بولینگر، به شرح زیر است:
- معاملات کوتاه‌مدت: تناوب 10 و انحراف معیار 1.5
- معاملات میان‌مدت: تناوب 20 و انحراف معیار 2
- معاملات درازمدت: تناوب 50 و انحراف معیار 5.5
همچنین شما می‌توانید از اعداد دیگری هم استفاده کنید؛ تا به عددی که برای نوع معاملات شما و بازار معاملاتی موردنظر شما مناسب است، دست یابید.
دوره‌های مرتبط در فرانش
مفهوم فشار در باند بولینگر
زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، خط میانگین متحرک، جمع می‌شود؛ که به آن فشار یا Squeeze می‌گوییم.
فشار، مفهوم مرکزی در Bollinger Bands است و موقعیتی را نشان می‌دهد که نوسان کم شده است و معامله‌گران به آن به عنوان نشانه خوبی برای فرصت‌های معاملاتی، نگاه می‌کنند.
با کاهش نوسانات و تغییرات کمتر در قیمت، باندها به هم نزدیک می‌شوند. هرچه‌قدر باندها فاصله کمتری داشته باشند، نوسان کمتر است.
- زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود، بیش‌فروش وجود دارد و تعداد فروشندگان بیشتر است. در این موقعیت، عرضه بر تقاضا، پیشی می‌گیرد.
- زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، بیش‌خرید وجود دارد و تعداد خریداران بیشتر است. در این موقعیت، تقاضا بر عرضه، پیشی می‌گیرد.
زمانی که نوسانات بازار کم شده و باندها به هم نزدیک می‌شوند، پس از آن، باید منتظر یک روند بسیار شارپ و هیجانی باشیم. این تغییر روند، ممکن است صعودی یا نزولی باشد.
- اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند پایینی حرکت کنند، روند نزولی شروع می‌شود.
- اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند بالایی حرکت کنند، روند صعودی شروع می‌شود.
همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از این که باندها به یکدیگر نزدیک شدند، بعد از آن یک صعود بسیار شارپ رخ داده است.
بنابراین:
- نزدیک‌شدن باندها به‌یکدیگر، به ما هشدار شروع روند جدید را می‌دهد.
- افزایش چشمگیر در فاصله بین باندها، می‌تواند به ما پایان یک روند را نشان دهد.
استراتژی معامله با باند بولینگر
در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی، باید استراتژی مخصوص به آن را داشته باشیم. در زیر، با این استراتژی‌ها آشنا می‌شویم.
معامله با بولینگر باند در روند صعودی
بیشتر تحلیلگران تکنیکال می‌خواهند از روندهای صعودی قوی، سود کسب کنند؛ پیش از آن که روند معکوس شود.
- اگر یک روند صعودی قوی باشد، قیمت به طور مرتب، به باند بالایی برخورد می‌کند.
- زمانی که قیمت در روند صعودی، از ساخت یک قله جدید بالاتر از قله قبلی ناتوان بود، معامله‌گران تمایل دارند که سهام یا ارز خود را بفروشند. به این دلیل که نشانه‌ای از کاهش قدرت روند است و آن‌ها هم می‌خواهند از کاهش میزان سود خود، جلوگیری کنند.
معامله‌گران رفتار روند صعودی را مشاهده می‌کنند، تا قدرت یا ضعف در روند را ببینند و زمانی را که روند معکوس می‌شود، آن را تشخیص دهند.
معامله با بولینگر باند در روند نزولی
از Bollinger Bands، می‌توانیم برای تعیین قدرت روند نزولی استفاده کنیم و تشخیص دهیم که چه‌زمانی، روند نزولی، معکوس می‌شود.
- در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که میزان فروش، همچنان بالاست.
زمانی که قیمت زیر خط میانگین متحرک حرکت می‌کند و سپس به باند پایینی نزدیک می‌شود، روند نزولی بسیار قوی است. در یک روند نزولی قوی، قیمت نباید به باند بالایی نزدیک شود و اگر این اتفاق رخ دهد، نشانه‌ای از تغییر روند یا کاهش قدرت روند است.
- زمانی که قیمت از برخورد یا نزدیک‌شدن به باند پایینی عاجز شود، می‌تواند هشداری برای کاهش قدرت روند نزولی باشد.
بسیاری از معامله‌گران، از معامله در روند نزولی، خودداری می‌کنند. آن‌ها زمانی که روند شروع به تغییر می‌کند، به دنبال فرصتی برای خرید و ورود به بازار هستند. روند نزولی، ممکن است برای مدتی کوتاه، برای مثال چند دقیقه تا چند ساعت، یا مدت طولانی، مثل چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد.
سرمایه‌گذاران باید هر نشانه‌ای از تغییر روند را در اولین فرصت شناسایی کنند. اگر باندهایی پایینی روند نزولی ثابتی را نشان دهند، باید آگاه باشیم تا از ورود به معامله‌ی خرید، اجتناب کنیم.
شما می‌توانید در دوره تحلیل تکینکال پیشرفته: اندیکاتورها، روش معامله با اندیکاتور باند بولینگر را یاد بگیرید.
استراتژی باند بولینگر و RSI
برخی از تحلیلگران تکنیکال، در استراتژی معاملاتی خود با اندیکاتور بولینگر باند، از اندیکاتورهای دیگری همچون RSI هم استفاده می‌کنند. Bollinger Bands در ترکیب با اندیکاتور RSI، به تایید قدرت نسبی روند، کمک می‌کند.
- اگر قیمت در بولینگر باند به باند بالایی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال فروش داده شده است.
- اگر RSI هم روند صعودی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال خرید صادر شده است.
- اگر قیمت در باند بولینگر به باند پایینی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال خرید داده شده است.
- اگر RSI هم روند نزولی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال فروش صادر شده است.
M-Top
به زبان ساده، M-Top، شبیه به الگوی دوقله است؛ با این تفاوت که هر دو قله، برابر نیستند. قله اول، می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قله دوم، قرار بگیرد.
در این الگو، زمانی که قیمت، یک قله جدید می‌سازد، ما به دنبال نشانه‌های عدم تایید هستیم.
اجازه دهید مراحل تشکیل این الگو را توضیح دهیم.
فرایند عدم تایید، در 3 مرحله رخ می‌دهد:
- در مرحله اول، قیمت واکنش بیش از حدی نشان می‌دهد و از باند بالایی، مقداری فاصله می‌گیرد.
- در مرحله دوم، قیمت به خط میانی، پولبک می‌زند (مانند یک خط حمایت عمل می‌کند).
- در مرحله سوم، قله‌ای که تشکیل می‌شود، نمی‌تواند از باند بالایی خارج شود.
این اتفاق، یک نشانه هشدار است. ناتوانی قله دوم در عبور از باند بالایی، شروع یک روند نزولی را هشدار می‌دهد. تایید نهایی، با شکست خط حمایت (پولبک به خط میانی) انجام می‌شود.
W-Top
در الگوی W-Top، دره دوم پایین‌تر از دره اول قرار دارد؛ اما بالاتر از باند پایینی حرکت می‌کند.
- ابتدا، قیمت به باند پایینی، واکنش نشان می‌دهد. این دره، معمولا، نه همیشه، پایین‌تر از باند پایینی قرار می‌گیرد.
- دوم، قیمت به باند میانی، جهش می‌کند و به آن پولبک می‌زند (خط مقاومت).
- سوم، قیمت دره جدیدی را تشکیل می‌هد؛ اما از باند پایینی، عبور نمی‌کند. توانایی قیمت در حفظ خود بالاتر از باند پایینی، نشان می‌دهد که ریزش اخیر، قدرت کمتری داشته است.
- چهارم، قیمت با عبور از خط مقاومت و شکست آن، روند صعودی خود را آغاز می‌کند.
پیشنهاد می‌کنیم در مقاله زیر، با الگوهای تحلیل تکنیکال، از مقدماتی تا پیشرفته، آشنا شوید.
نکات کلیدی بولینگر باند
- قیمت‌ها، تمایل دارند که در میان باندها حرکت کنند؛ یعنی قیمت به یک باند برخورد کرده و سپس به سمت باند دیگر می‌رود. برای مثال قیمت به باند پایینی برخورده کرده و از میانگین متحرک عبور می‌کند. هدف ما برای کسب سود، برخورد قیمت به باند بالایی می‌شود.
- در روندهای قوی، قیمت ممکن است از باندها خارج شود و مدتی در آن‌جا باقی بماند. درحالی که اگر قیمت به سرعت از باند خارج شده و سریع به آن بازگردد، نمی‌توانیم روند را قوی بدانیم.
دوره‌های مرتبط در فرانش
3 محدودیت اندیکاتور باند بولینگر
- اندیکاتور باند بولینگر، یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. این اندیکاتور فقط به معامله‌گران، اطلاعاتی درباره نوسانات قیمت نشان می‌دهد.
- یکی از محدودیت‌های Bollinger Bands، این است که این اندیکاتور، واکنشی است و پیش‌گویی نمی‌کند و باندها به تغییرات در حرکت‌های قیمت، واکنش نشان می‌دهند. بولینگر باند، مانند اکثر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تاخیری است. به این دلیل که این اندیکاتور، براساس یک مووینگ اوربج ساده عمل می‌کند؛ که از چند کندل یا میله در قیمت، میانگین می‌گیرد. اگرچه معامله‌گران ممکن است از باندها برای اندازه‌گیری روند استفاده کنند، این ابزار، نمی‌تواند تنها ابزار برای پیش‌بینی قیمت استفاده شود. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند که در کنار این اندیکاتور، از دو یا سه اندیکاتور غیروابسته دیگر، مانند مکدی و RSI که سیگنال‌های مستقیم بازار را ارائه می‌کنند، استفاده شود.
- تنظیمات استاندارد بولینگر باند، برای همه‌ی معامله‌گران کاربردی نیست. به همین دلیل، بهتر است تنظیمات مختلف را امتحان کنیم؛ تا به فرمولی که برای نوع بازار معاملاتی ما مناسب است، دست پیدا کنیم. اثربخشی تنظیمات Bollinger Bands، ممکن است از یک بازار معاملاتی به بازار دیگر، متفاوت باشد.
برای آشنایی با اندیکاتور مکدی، مقاله زیر را بخوانید.
اندیکاتور مکدی چیست؟ چگونه با MACD معامله کنیم؟
جمع بندی
- بولینگر باند، شامل باندهای بالایی و پایینی و یک میانگین متحرک ساده است که براساس انحراف معیار، با تغییرات قیمت، از هم فاصله می‌گیرند یا به‌هم نزدیک می‌شوند.
- باندها برای تحلیل قدرت روند و تشخیص تغییر در روند، کاربردی هستند.
- این اندیکاتور، پیش‌بینی نمی‌کند؛ بلکه براساس اطلاعات تاریخی، به تغییرات قیمت، واکنش نشان می‌دهد.
- بولینگر باند، مانند سایر اندیکاتورها، زمانی بهترین کاربرد را دارند که در ترکیب با سایر اندیکاتورها، تحلیل قیمت و مدیریت ریسک، به عنوان بخشی از یک برنامه کلی معاملاتی، استفاده شوند. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند که در کنار این اندیکاتور، از اندیکاتور مکدی یا RSI هم استفاده شود.
نویسندگان: پری‌ناز کپورچیان – مرتضی علی‌یاری
پیشنهاد فرانش برای یادگیری اندیکاتور باند بولینگر
پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور باند بولینگر، دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید. در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته، علاوه بر باند بولینگر، با اندیکاتورهای قدرت‌مند دیگری هم آشنا می‌شوید.
در این دوره که توسط آقای مرتضی علی‌یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش تدریس می‌شود، شما با مثال‌های واقعی از دنیای بورس و فارکس، چگونگی معامله با اندیکاتور بولینگر باند را یاد می‌گیرید.
دوره‌های مرتبط در فرانش
بدون دیدگاه